Handel mit Optionen implizite Volatilität

 

Als Implizite Volatilität bezeichnet man dabei die Schwankungsbreite einer Option während ihrer gesamten Laufzeit. Betrachten wir nun die Short Put Option und die Short Call Option, so müssen diese ein dementsprechendes negatives Vega aufweisen.

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Wie berechnet sich das Vega einer Option

Um die implizite Volatilität als Thema beim Handel mit Optionen umfassend darstellen zu können, müssen auch die Laufzeitstruktur und Volatility Skew beachtet werden. Bei der Laufzeitenstruktur werden die Unterschiede der impliziten Volatilität bei Optionen, die unterschiedliche Verfallsdaten und gleiche Ausübungspreise haben, beschrieben.

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